Option pricing with a compound CARMA( p , q )-Hawkes

Articolo
Data di Pubblicazione:
2025
Citazione:
Option pricing with a compound CARMA( p , q )-Hawkes / L. Mercuri, A. Perchiazzo, E. Rroji. - In: QUANTITATIVE FINANCE. - ISSN 1469-7688. - (2025), pp. 1-26. [Epub ahead of print] [10.1080/14697688.2025.2519841]
Tipologia IRIS:
01 - Articolo su periodico
Elenco autori:
L. Mercuri, A. Perchiazzo, E. Rroji
Autori di Ateneo:
MERCURI LORENZO ( autore )
Link alla scheda completa:
https://air.unimi.it/handle/2434/1174337
Link al Full Text:
Progetto:
The effects of climate change in the evaluation of financial instruments