L'esperienza di ricerca maturata dal gruppo in università nazionali e internazionali nell'ambito dei metodi quantitativi per l'economia e la finanza ha consolidato la consapevolezza che in numerose aree dei settori economico-finanziari-manageriale italiane le tecniche utilizzate sono da considerarsi obsolete se paragonate con simili realtà estere. Di qui l'idea di sviluppare un software che permetta di implementare tecniche quantitative innovative e all'avanguardia prendendo spunto da ciò che avviene in paesi tecnologicamente e scientificamente avanzati come Canada e Australia. Il software svilupperà principalmente tecniche basate su analisi di tipo frattale e superfrattale.
Lo studio delle tecniche frattali, iniziato con i pionieristici lavori di Barnsley, Hutchison and Mandelbroit ha ricevuto una grande attenzione per le innumerevoli applicazioni in campo informatico, medico, economico e finanziario. Basti vedere fra tutte Fractals Eveywhere(1988) e Superfractals (2006) di Michael Barnsley, Fractals and Scaling in Finance di Benoit B. Mandelbrot (1997). Alcuni membri di questo gruppo, hanno lavorato con M.Barnsley e J.Hutchinon durante una recente visita all¿Australian National University a Canberra (Australia).
Da questo fruttuoso periodo di ricerca con due massimi esperti mondiali nel campo dei frattali abbiamo avuto modo di analizzare le problematiche, sviluppare nuove e interessanti idee su come utilizzare gli aspetti peculiari della geometria frattale in ambito economico e finanziario.
I frattali descrivono la potenza e la bellezza dei Sistemi di Mappe Iterate (IFS) per produrre immagini che riflettono le strutture complesse trovate in natura. Questo ha prodotto numerose ricerche sull'esistenza di una profonda relazione tra topologia, geometria, IFS e strutture presenti in natura. I superfrattali, basati sulle nuove idee di fractal tops e superIFS, sono stati introdotti superando il classico approccio deterministico e combinando le vecchie e le nuove idee con tecniche probabilistiche che permettono di produrre nuovi algoritmi matematici: sviluppi che apriranno la porta a numerose applicazioni in economics, finance, innovation. L'idea è di sviluppare un pacchetto applicativo che, basandosi sull¿attività di ricerca svolta e sui risultati ottenuti, implementi tecniche di analisi basate su frattali e superfrattali. Le applicazioni di questo sotware riguarderanno la growth theory, risk management (operational risk, health risk), energy price simulation and forecasting, parameter estimation in nonlinear innovation models.